Das Universum
Untersucht wurden sämtliche globalen Emerging Market Anliehenfonds (hard currency)-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond Emerging Markets Global HC), welche per 03.05.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 65 Fonds.
Nur 6,15 Prozent schlagen die Benchmark
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 65 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Lediglich einem Fonds (1.54%) gelang es, die Benchmark bei niedrigerem Risiko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen).
Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf knapp 4,6% (3 von 65 Fonds).
93,85% sind schlechter als die Benchmark
Insgesamt 61 der 65 untersuchten globalen Emerging Markets Anleihenfonds (hard currency) Haupttranchen konnten den JP Morgan EMBI Global auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen.
18 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 43 Fonds (66,15% des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.
Die Top-5 Fonds im Detail
ISIN Fondsname
LU0180621863 Aviva Investors Emerging Markets Bond B
LU0128467544 Pictet-Global Emerging Debt-P USD
LU0099919721 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD USD
LU0168601234 F&C Emerging Markets Bond A
LU0125948108 MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt A1 USD
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5 globalen Emerging Markets Anleihenfonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Die Top-5: Langzeitentwicklung versus Benchmark
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