Gemischte Low-Volatility-Strategien – besser als die Summe ihrer Teile?

Vor drei Jahren hat die Eaton Vance Tochtergesellschaft Parametric einen neuen Ansatz für Low-Volatility Equity Investing als Ergänzung traditioneller, faktorbasierter und Index-gebundener Investmentmethodologien vorgestellt. Bietet eine Mischung verschiedener Strategien zusätzliche Vorteile? Eaton Vance | 20.11.2018 15:01 Uhr
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Parametric-Analysen zeigen, dass ein Portfolio mit struktureller Risikoreduzierung (SRR) ähnlich attraktive relative Risiko-Rendite-Profile gegenüber breiten Aktienindizes (z. B. S&P 500) bietet wie traditionellere Ansätze, dabei aber besser vorhersagbare Ergebnisse liefert und die Häufigkeit unschöner Überraschungen reduziert. Im aktuellen White Paper „Low-Volatility Investing: Revisiting Proven Solutions“ bewertet Parametric Managing Director Jay H. Strohmaier diese Strategie und deren zentrale Schlussfolgerungen neu. Zudem betrachtet er Möglichkeiten, wie alternative Ansätze innerhalb eines Portfolios miteinander verknüpft werden und welche Vorteile für Anleger daraus entstehen können.

Zum vollständigen White Paper: Low-Volatility Investing: Revisiting Proven Solutions

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