Im arithmetischen Mittel - ohne Berücksichtigung von Fondsvolumina oder Kategorien - weisen die Investmentfonds für Ende November 2010 eine positive Einjahresperformance von 8,46 Prozent aus. Im Oktober verbuchten die Fonds noch eine leicht höhere Einjahresperformance von 8,77 Prozent.
Die mit Abstand beste Einjahres-Performance von 120,31 Prozent errechnet die VÖIG für den auf Investments in der Schweiz fokusierten Spezialfonds "Helvetia Growth Fund" der Bank Austria-Fondstochter Pioneer Investments Austria. Auf Platz zwei und drei folgen der "Globo I" (plus 61,70 Prozent) der Schoellerbank Invest AG und der "ZZ2" (plus 50,60 Prozent) der Semper Constantia Invest. Auf den weiteren Spitzenplätzen finden sich überwiegend Aktienfonds mit einem Fokus auf Wachstumsmärkte wie Russland oder Asien.
Die schwächste Einjahres-Performance von minus 15,46 (thesaurierende Fondsvariante) bzw. 15,45 Prozent (ausschüttende Variante) weist die VÖIG-Statistik für den "Europe Return Fund" der Raiffeisen Salzburg Invest aus, gefolgt vom "ESPA Stock Adriatic" (minus 14,48 Prozent) der Erste-Fondstochter Sparinvest.
Gemessen an der Dreijahres-Sharpe-Ratio liegt wie schon in den Vormonaten der "Real Invest Austria" der Bank Austria Real Invest vorn. Die thesaurierende Variante des Fonds kommt auf eine Sharpe-Ratio von 2,72, die ausschüttende kommt auf 2,50. Den zweitbesten Sharpe-Wert von 1,92 errechnet die VÖIG für den "Allianz PIMCO Mortgage" der Allianz Invest.
Die Sharpe-Ratio setzt die erzielte Performance in Relation zum eingegangenen Risiko und macht damit den Anlageerfolg von Fonds mit verschiedenen Veranlagungskategorien besser vergleichbar. Die über den risikofreien Zinssatz hinausgehende Performance wird dabei durch das Risikomaß Volatilität dividiert. Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser ist das Performance/Risiko-Verhältnis.
