Nur 122 Fonds performten negativ, geht aus der aktuellen Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) hervor.
Im arithmetischen Mittel - ohne Berücksichtigung von Fondsvolumina oder Kategorien - errechnet sich für die Investmentfonds per Ende Jänner 2011 eine durchschnittliche Performance von 7,98 Prozent. Damit konnten Fonds ihr Plus vom Vormonat fast verteidigen. Ende Dezember 2010 wiesen heimische Fonds im Mittel ein Plus von 8,71 Prozent aus.
Die beste Einjahres-Performance von 118,44 Prozent weist in der VÖIG-Statistik der "Helvetia Growth Fund" der Bank Austria-Fondstochter Pioneer Investments Austria auf. Auf den weiteren Spitzenplätzen folgen wie schon im Vormonat der "R-Credit-Laufzeitenfonds-2013" der Raiffeisen KAG (plus 89,74 Prozent) und der "Globo I" der Schoellerbank Invest AG (plus 41,89 Prozent).
Besonders gute Performance-Werte erzielten unter anderem auch Fonds mit einem Anlagefokus auf Russland und Osteuropa sowie der Pioneer-Goldfonds "Gold Stock" (plus 34,80 Prozent in der thesaurierenden Variante).
Die schwächste Einjahres-Performance von minus 40,61 (thesaurierende Fondsvariante) weist die VÖIG-Statistik für den "Multi-Selector-Hedgefonds" der Sparinvest aus, gefolgt vom "Europe Return Fund" der Raiffeisen Salzburg Invest KAG (minus 14,04 Prozent in der ausschüttenden und minus 14,05 Prozent in der thesaurierenden Variante) und vom "Semper Alternative Strategies" der Semper Constantia Invest (minus 13,27 Prozent).
Gemessen an der Dreijahres-Sharpe-Ratio liegt wie schon in den Vormonaten der "Real Invest Austria" der Bank Austria Real Invest vorn. Die thesaurierende Variante des Fonds kommt auf eine Sharpe-Ratio von 2,98, die ausschüttende kommt auf 2,73. Den zweitbesten Sharpe-Wert von 1,86 errechnet die VÖIG für den "PIA - Euro Highgrade" von Pioneer.
Die Sharpe-Ratio setzt die erzielte Performance in Relation zum eingegangenen Risiko und macht damit den Anlageerfolg von Fonds mit verschiedenen Veranlagungskategorien besser vergleichbar. Die über den risikofreien Zinssatz hinausgehende Performance wird dabei durch das Risikomaß Volatilität dividiert. Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser ist das Performance/Risiko-Verhältnis.
